Rebalanceamento Mensal de Portfólio
Descubra a melhor estratégia de Rebalanceamento de Portfólio e otimização de investimentos.
Rebalanceamento de Portfólio Julho/2023
15 minutos/mês é tudo que os investidores precisam para reequilibrar a Carteira Alfa Hedge na primeira segunda-feira de cada mês.
Mas levou 10 anos para nós desenvolvermos esse sistema.
Descubra a melhor estratégia de Rebalanceamento de Carteira e otimização de investimentos.
Aqui está o nosso passo a passo.
1. Estabelecer o universo de ativos da Carteira Alfa Hedge
O primeiro passo é estabelecer o universo de ativos da Carteira Alfa Hedge. Identificamos todos os ETFs disponíveis nos Estados Unidos por meio da plataforma TradingView e do site etfdb.com.
2. Análise Alfa
No fim de semana anterior à primeira segunda-feira do mês, usando nosso algoritmo criado na plataforma TrendSpider para identificar os ETFs com a maior volatilidade histórica positiva (maior probabilidade de tendências de longo prazo em alta).
Com esses dados, analisamos o PASSADO.
3. Análise da Razão de Expectativa
Também com a plataforma TrendSpider, coletamos os dados estatísticos dos ETFs. Procuramos pela maior razão de expectativa.
Com esses dados, analisamos o que esperar no FUTURO com base em estatísticas.
4. Análise do Ciclo de Mercado
Nesta etapa, identificamos a fase de mercado de cada ETF.
Com esses dados, analisamos a situação ATUAL do mercado.
Combinando os dados das etapas 2, 3 e 4, temos todas as informações necessárias para calcular o Alfa Hedge Rating.
Para cada mercado, agora temos um ETF Alfa, que são as referências de cada mercado para nossa carteira, nem sempre são os ETFs mais negociados, mas aqueles com o maior Alfa Hedge Rating.
Iniciamos esse processo com 3.353 e finalizamos com no máximo 7 ativos na carteira.
Saiba mais sobre isso clicando aqui
5. Processo de Gerenciamento de Risco
Nesta etapa, nosso algoritmo utiliza a Fórmula de Kelly para estabelecer a posição otimizada para cada ETF.
A Fórmula de Kelly leva em consideração quatro componentes principais:
Capital Total de Risco: Este é o valor total de dinheiro que você está disposto a arriscar em uma aposta ou investimento específico.
Probabilidade de Resultados Positivos: Esta é a probabilidade de que a aposta ou investimento resulte em um resultado positivo.
Probabilidade de Resultados Negativos: Esta é a probabilidade de que a aposta ou investimento resulte em um resultado negativo.
Taxa de Retorno/Risco: Esta é a proporção do retorno potencial da aposta ou investimento em relação à quantidade de dinheiro arriscado.
Essas são as informações que compartilhamos com nossos assinantes Premium no início de cada mês.
Execução
O último passo é executar o reequilíbrio ajustando as posições.
Essa execução leva 15 minutos por mês.
Rebalanceamento de Portfólio Julho/2023
De acordo com o ciclo de mercado, quais mercados temos no Alfa Hedge Portfolio II agora?
Acesse agora👇